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所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	帯出区分	状態
閲覧室	/338.0/ﾙ/	116924671	成人一般	可能

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資料詳細

タイトル	金融工学入門
タイトルカナ	キンユウ コウガク ニュウモン
著者	デービッド・G.ルーエンバーガー ／著, 今野 浩 ／訳, 鈴木 賢一 ／訳, 枇々木 規雄 ／訳
著者カナ	ルーエンバーガー デーヴィド G.,コンノ ヒロシ,スズキ ケンイチ,ヒビキ ノリオ
出版者	日本経済新聞出版社
出版年	2015.3
ページ数	14,749p
大きさ	22cm
一般件名	金融工学
ISBN13桁	978-4-532-13458-7
言語	jpn
分類記号	338.01
内容紹介	金融工学の世界標準の定番テキスト。簡単な例題を出発点に、高度な内容までわかりやすく解説。金融商品の価格付けやリスク計量、信用リスク、データ分析など、リーマン・ショック後のトピックも取り上げる。
著者紹介	スタンフォード大学名誉教授。研究領域は最適化理論一般、ミクロ経済学、投資科学(金融工学)。教科書の執筆者としても定評がある。

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目次

第1章 イントロダクション

  1.1 キャッシュ・フロー

  1.2 投資と市場

  1.3 典型的な投資問題

  1.4 本書の構成

第Ⅰ部 確定的なキャッシュ・フロー流列

第2章 基本的な金利理論

  2.1 元本と利息

  2.2 現在価値

  2.3 流列の現在価値および将来価値

  2.4 内部収益率

  2.5 評価基準

  2.6 応用と拡張

  2.7 まとめ

  練習問題

  参考文献

第3章 確定利付証券

  3.1 将来のキャッシュに対する市場

  3.2 価格式

  3.3 債券の詳細

  3.4 利回り

  3.5 デュレーション

  3.6 イミュニゼーション

  3.7 コンベキシティ

  3.8 まとめ

  練習問題

第4章 金利の期間構造

  4.1 イールド・カーブ

  4.2 期間構造

  4.3 フォワード・レート

  4.4 期間構造仮説

  4.5 期待ダイナミクス

  4.6 逐次現在価値計算

  4.7 変動利付き債権

  4.8 デュレーション

  4.9 イミュニゼーション

第5章 応用金利分析

  5.1 資本予算

  5.2 最適ポートフォリオ

  5.3 動的キャッシュ・フロー過程

  5.4 最適管理

  5.5 調和定理

  5.6 企業評価

  5.7 まとめ

  練習問題

  参考文献

第Ⅱ部 1期間確率的キャッシュ・フロー

第6章 平均-分散ポートフォリオ理論

  6.1 資産の収益

  6.2 確率変数

  6.3 ランダムな収益

  6.4 ポートフォリオの平均と分散

  6.5 実現可能領域

  6.6 マーコビッツ・モデル

  6.7 2-ファンド定理

  6.8 無リスク資産が含まれる場合

  6.9 1-ファンド定理

第7章 資本資産価格付けモデル

  7.1 市場均衡

  7.2 資本市場線

  7.3 価格付けモデル

  7.4 証券市場線

  7.5 投資への含意

  7.6 パフォーマンス評価

  7.7 価格公式としてのCAPM

  7.8 プロジェクト選択

  7.9 射影価格付け

第8章 その他の価格付けモデル

  8.1 イントロダクション

  8.2 ファクター・モデル

  8.3 シングル-ファクター・モデルとしてのCAPM

  8.4 裁定価格理論

  8.5 ファクター付き射影価格付け

  8.6 多期間の誤謬

  8.7 まとめ

  練習問題

  参考文献

第9章 データと統計

  9.1 基本的な推定法

  9.2 他のパラメータの推定

  9.3 推定誤差の影響

  9.4 保守的アプローチ

  9.5 均衡からのティルト

  9.6 まとめ

  練習問題

  参考文献

第10章 リスク尺度

  10.1 バリュー・アット・リスク

  10.2 バリュー・アット・リスクの計算

  10.3 VaRに対する批判

  10.4 コヒーレント・リスク尺度

  10.5 条件付きバリュー・アット・リスク

  10.6 コヒーレント尺度の特徴

  10.7 凸性

  10.8 まとめ

  練習問題

第11章 一般原理

  11.1 イントロダクション

  11.2 効用関数

  11.3 リスク回避

  11.4 効用関数の特定

  11.5 効用関数と平均-分散基準

  11.6 線形価格公式

  11.7 ポートフォリオ選択

  11.8 裁定境界

  11.9 ゼロ水準価格付け

第Ⅲ部 派生証券

第12章 先渡、先物、スワップ

  12.1 価格付けの原則

  12.2 先渡契約

  12.3 先渡価格

  12.4 先渡契約の価値

  12.5 スワップ

  12.6 先物契約の基礎

  12.7 先物価格

  12.8 期待現物価格との関係

  12.9 完全ヘッジ

第13章 資産ダイナミクスのモデル

  13.1 2項格子モデル

  13.2 加法的モデル

  13.3 乗法的モデル

  13.4 典型的なパラメータの値

  13.5 対数正規確率変数

  13.6 ランダムウォークとウィーナー過程

  13.7 株価過程

  13.8 伊藤の定理

  13.9 2項格子再訪

第14章 基本的なオプション理論

  14.1 オプションの概念

  14.2 オプション価格の牲質

  14.3 オプションの組み合わせとプット-コール・パリティ

  14.4 早期権利行使

  14.5 1期間の2項格子オプション理論

  14.6 多期間のオプション

  14.7 より一般的な2項格子問題

  14.8 実物投資機会の評価

  14.9 一般的なリスク中立価格付け

第15章 オプションについての追加事項

  15.1 イントロダクション

  15.2 ブラック-ショールズ方程式

  15.3 コール・オプションの評価式

  15.4 リスク中立評価法

  15.5 デルタ

  15.6 複製、合成オプション、ポートフォリオ・インシュランス

  15.7 ボラティリティ・スマイル

  15.8 計算手法

  15.9 エキゾチック・オプション

第16章 金利派生証券

  16.1 金利派生証券の例

  16.2 理論に必要な事項

  16.3 2項格子によるアプローチ

  16.4 価格付けの応用

  16.5 レベリングと変動利付きローン

  16.6 前進計算式

  16.7 期間構造とのマッチング

  16.8 イミュニゼーション

  16.9 CMO

第17章 信用リスク

  17.1 マートンの古典的モデル

  17.2 初到達時間

  17.3 格付け手法

  17.4 強度(誘導型)モデル

  17.5 確率強度モデル

  17.6 期間中の受け取り

  17.7 解析的な取り扱いが可能なコックス過程

  17.8 シミュレーション

  17.9 格子法

第Ⅳ部 一般的なキャッシュ・フロー流列

第18章 最適ポートフォリオ成長

  18.1 投資回転盤

  18.2 成長に対する対数効用アプローチ

  18.3 対数最適戦略の特性

  18.4 代替的アプローチ

  18.5 連続時間成長

  18.6 実現可能領域

  18.7 対数最適価格公式

  18.8 対数最適価格付けとブラック-ショールズ方程式

  18.9 まとめ

第19章 一般の投資評価

  19.1 一般化現在価値

  19.2 多期間証券

  19.3 リスク中立価格付け

  19.4 最適な価格付け

  19.5 2重格子

  19.6 2重格子上での価格付け

  19.7 個別的不確実性のもとでの投資

  19.8 購入価格分析

  19.9 連続時間における価格付けの公理

付録A 確率論の基礎

  A.1 一般概念

  A.2 正規確率変数

  A.3 対数正規確率変数

付録B 微分積分学と最適化

  B.1 関数

  B.2 微分演算

  B.3 最適化

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