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日本の株式市場におけるボラティリティの変動 貸出可

渡部 敏明／著 -- 三菱経済研究所 -- 1997.9 -- 338.155

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所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
地下書庫 /338.1/ﾜ/ 113473656 成人一般 可能 iLisvirtual

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タイトル 日本の株式市場におけるボラティリティの変動
タイトルカナ ニホン ノ カブシキ シジョウ ニ オケル ボラティリティ ノ ヘンドウ
副書名 ARCH型モデルによる分析
著者 渡部 敏明 ／著  
著者カナ ワタナベ トシアキ
出版者 三菱経済研究所
出版年 1997.9
ページ数 86p
大きさ 22cm
一般件名 株式 , 株式相場
分類記号 338.155
内容紹介 1.時系列分析の基礎 2.ARCHモデルの発展 3.ARCH型モデルの推定法 4.TOPIX目次変化率を用いたARCH型モデルの推定 5.EGARCHモデルの拡張 6.補足

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